金融风险价值量化分析
删除本页内容作者:彭选华著
ISBN:1978-7-5615-5641-22
关键词:金融风险-量化分析
页数:305
出版社: 厦门：厦门大学出版社
出版日期:2015.08
本书2025年4月28日可阅读或下载
本书融合GARCH等金融时序计量模型、Copula函数、小波分析和MCMC算法等数据建模分析的前沿理论与方法，从多尺度和贝叶斯的视角，以提高VaR估值精度为切入点，尝试在金融量化分析与计算这一新兴的统计学、金融学、管理学等学科交叉点拓展几个新的风险计量模型与方法，对境内外主要金融市场进行实证检验以及对部分模型进行仿真分析，获得的数值结果有效地支撑了模型与方法的正确性和可行性，从而为金融资产的风险管理与最优化配置丰富了相关的理论内涵和实践经验。
金融风险-量化分析
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