基于最优控制的金融衍生品定价模型研究

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作者:杜玉林著

ISBN:1978-7-309-08659-12

关键词:最佳控制-金融衍生产品-定价模型-研究

页数:152

出版社: 上海:复旦大学出版社

出版日期:2011.12

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本书利用最优控制理论讨论了金融衍生品定价中遇到的若干非线性偏微分方程,将金融衍生品定价问题归结为最优控制问题,并分别建立最优控制框架;同时,给出了这些非线性偏微分方程的具体应用。

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