农业上市公司股价波动研究
删除本页内容作者:胡永宏编著
关键词:农业公司：上市公司-股票-价格-研究
页数:195
出版社: 北京：中国统计出版社
出版日期:2010.04
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本书着力于实证角度，采取现代金融计量方法与统计方法开展研究。全书共分七章：第一章梳理国内外股票价格波动与农业上市公司方面的研究现状，发现目前研究存在的问题。第二章运用描述统计方法研究农业上市公司股票价格的基本统计特征。第三章采用自相关分析方法和GARCH系列模型研究农业上市公司股票收益与波动的自相关、聚集性、日期效应和杠杆效应等，在研究股票收益二阶矩的日期效应时，对GARCH模型加入日期虚拟变量，并假定扰动服从t分布，提高了模型的拟合优度。第四章对农业上市公司股票收益首次建立行业因素模型，研究股票价格波动（风险）的结构特征。第五章研究农业上市公司股价波动与农业经济及政策的关系，揭示农业经济与政策对农业上市公司股票价格波动的影响。第六章研究农业上市公司股价波动与农业上市公司特征的关系。第七章对全文的研究进行总结，针对一些结论展开思考，并提出相应对策与建议及进一步的研究工作。
农业公司：上市公司-股票-价格-研究
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