基于分形分布的金融风险及投资组合研究
作者： 王玉玲著
ISBN：978-7-5625-3568-3
关键词： 金融风险-风险投资-研究-中国
页数：149
出版社： 武汉：中国地质大学出版社
出版日期：
发现《基于分形分布的金融风险及投资组合研究》在 2025-10-04 可全文阅读或下载。
图书简介
本书全面阐述了分形市场理论的内容，给出了具体的研究方法。在此基础上，以上海股票市场的对数收益率为研究对象，对金融资产收益率进行了正态性检验；阐述了分形分布的定义，给出了分形分布的性质，并对中国股票市场收益率分布进行了分布拟合与检验；在得出了金融市场收益率分形特征的结论的基础上，对股票收益率进行了分形分布的拟合与检验。此外，利用stable程序研究了基于分形分布下的度量金融风险的VaR以及CVaR方法，详细阐述了投资组合理论，建立了基于分形分布的VaR及CVaR约束条件下的投资决策模型。本书建立了一个比较完整的基于分形理论的投资组合体系，为非线性框架下的金融市场研究提供了一定的理论支持和实际指导。
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诉讼案号：（2022）川01民初4401，（2022）川01民初4403，（2022）川01民初4403，（2022）川0191民初19351号， （2022）川0191民初19594号，（2022）川0191民初20457号，（2022）川0191民初20459号， （2023）川知民终373号，（2023）川知民终374号，（2023）川知民终375号， （2024）川0191民初15977号，（2024）川0191民初15979号，（2024）川0191民初15980号， （2024）川0191民初15981号，（2024）川0191民初15982号
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