基于分形分布的金融风险及投资组合研究删除本页内容
作者:王玉玲著
ISBN:1978-7-5625-3568-32
关键词:金融风险-风险投资-研究-中国
页数:149
出版社: 中华中英出版社
出版日期:2018.12
发现时间:2024年10月25日 12:48
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本书全面阐述了分形市场理论的内容，给出了具体的研究方法。在此基础上，以上海股票市场的对数收益率为研究对象，对金融资产收益率进行了正态性检验；阐述了分形分布的定义，给出了分形分布的性质，并对中国股票市场收益率分布进行了分布拟合与检验；在得出了金融市场收益率分形特征的结论的基础上，对股票收益率进行了分形分布的拟合与检验。此外，利用stable程序研究了基于分形分布下的度量金融风险的VaR以及CVaR方法，详细阐述了投资组合理论，建立了基于分形分布的VaR及CVaR约束条件下的投资决策模型。本书建立了一个比较完整的基于分形理论的投资组合体系，为非线性框架下的金融市场研究提供了一定的理论支持和实际指导。
金融风险-风险投资-研究-中国
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