平滑转移自回归模型理论与应用研究

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作者:张凌翔著

ISBN:1978-7-5682-6836-32

关键词:自回归模型－研究

页数:246

出版社: 北京：北京理工大学出版社

出版日期:2019.03

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图书简介

在时间序列计量经济学领域中，具有状态相依或区制转移的模型一直是研究热点问题，平滑转移自回归模型（smoothtransitionautoregressivemodel，简称STAR）便是其中之一。本书将STAR模型作为研究议题，提出了三种局部非平稳STAR模型并讨论了模型设定的相关问题；提出了新的基于STAR框架的单位根检验方法，并构造序贯检验程序，用于区分数据是线性I（0）过程还是STAR类I（0）过程；讨论了在局部平稳性未知条件下的模型设定问题。本书将非平稳性引入STAR模型中，从非线性与非平稳性结合的角度探讨其理论最新进展，并将之应用到我国实际经济问题的分析中，以期在STAR模型的前沿理论研究中再前进一步，并为研究我国经济问题的实证方法提供新的尝试，为经济问题分析提供更加合理和接近现实世界的解释。

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