自回归条件持久（ACD）模型及其应用研究
丛书： 经济与管理研究文库
作者： 王江涛著
ISBN：978-7-5622-8269-3
关键词： 证劵投资-经济模型-研究
页数：194
出版社： 武汉：华中师范大学出版社
出版日期：
发现《自回归条件持久（ACD）模型及其应用研究》在 2025-10-28 可全文阅读或下载。
图书简介
本书主要集中在对ACD模型理论问题的研究和实际应用两个方面。首先介绍了现存的各种ACD模型，提出了非中心化和中心化的ACD模型，并对其性质进行了讨论。然后，用ACD模型分析了国内证券市场的微观结构，介绍了波动率的各种非参数估计方法以及大样本性质；对波动率非参数核估计中的窗宽选择问题进行了深入的讨论，成功地解决了最优窗宽的确定问题；进一步考虑了瞬时波动率度量的相关问题；用ACD模型的最新扩展形式来分析波动数据。最后，是总结与未来研究的展望。
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诉讼案号：（2022）川01民初4401，（2022）川01民初4403，（2022）川01民初4403，（2022）川0191民初19351号， （2022）川0191民初19594号，（2022）川0191民初20457号，（2022）川0191民初20459号， （2023）川知民终373号，（2023）川知民终374号，（2023）川知民终375号， （2024）川0191民初15977号，（2024）川0191民初15979号，（2024）川0191民初15980号， （2024）川0191民初15981号，（2024）川0191民初15982号
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